Global Risk Predictor
Pack Due Diligence
Due Diligence de Risque Prédictif
Deux rapports complets pour le comité d'investissement
— Exemple positif & Exemple négatif —
Juillet 2026
Fonds PE
92% de précision
Rapport en 48h
La dynamique avant la crise
Score de Résilience0.78
Probabilité de défaut 1 an4.2%
Probabilité de défaut 2 ans8.7%
Probabilité de défaut 3 ans14.1%
Momentum+0.02
Recommandation🟢 INVESTIR
✅ Conclusion : L'entreprise présente une résilience solide (0.78), une probabilité de défaut très faible sur 1 an, et un momentum positif indiquant une amélioration continue. Les stress tests confirment la robustesse. Le comité peut investir avec confiance.
Score de Résilience – Analyse détaillée 11 ratios
| Ratio | Valeur | Facteur | Pondération | Contribution |
|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.0 | 0.15 | 0.150 |
| Quick Ratio | 1.2 | 0.9 | 0.10 | 0.090 |
| Marge brute | 0.32 | 1.2 | 0.20 | 0.240 |
| Marge nette | 0.08 | 1.1 | 0.15 | 0.165 |
| Rotation des stocks | 8.5 | 1.2 | 0.08 | 0.096 |
| Rotation des actifs | 1.6 | 1.1 | 0.10 | 0.110 |
| Dette/Equity | 0.8 | 1.0 | 0.10 | -0.100 |
| Dette CT/Equity | 0.3 | 1.0 | 0.10 | -0.100 |
| Couverture intérêts | 6.0 | 0.7 | 0.03 | 0.021 |
| DSO (jours) | 35 | 1.2 | 0.10 | 0.120 |
| Croissance CA | 12% | 1.2 | 0.10 | 0.120 |
| Score brut | 0.912 |
| Score normalisé (0–1) | 0.78 |
Probabilité de défaut (1, 2, 3 ans) 92% précision
| Horizon | Probabilité | Interprétation | Seuil secteur |
|---|
| 1 an | 4.2% | Très faible – Risque négligeable | 8.5% |
| 2 ans | 8.7% | Modéré – Sous le seuil d'alerte | 15.2% |
| 3 ans | 14.1% | Modéré – Sous le seuil d'alerte | 22.3% |
Momentum et Trajectoire
Tendance
🚀 Forte accélération
Interprétation : La résilience de l'entreprise s'améliore de manière continue.
Scores récents : 0.78 (T) → 0.74 (T-1) → 0.69 (T-2)
Scénarios What-If (Stress Tests)
Récession légère0.72
Hausse des taux0.68
Choc sectoriel0.62
Pire cas0.55
Recommandation pour le Comité
🟢 INVESTIR
Niveau de confiance : Élevé (92% précision)
Principal atout : Résilience solide, croissance soutenue, gestion financière rigoureuse
Risques à surveiller : Dépendance aux subventions (scénario choc sectoriel)
Action recommandée : Investir avec une clause de suivi trimestriel du score de résilience
Score de Résilience0.34
Probabilité de défaut 1 an32.5%
Probabilité de défaut 2 ans55.8%
Probabilité de défaut 3 ans72.3%
Momentum-0.045
Recommandation🔴 NE PAS INVESTIR
⚠️ Conclusion : L'entreprise présente une résilience très faible (0.34), une probabilité de défaut alarmante à 1 an (32.5%), et un momentum négatif de -0.045 indiquant une accélération de la détérioration. Le comité est invité à renégocier les termes, réduire l'exposition ou passer son tour.
Score de Résilience – Analyse détaillée 11 ratios
| Ratio | Valeur | Facteur | Pondération | Contribution |
|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 0.090 |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | 0.10 | 0.050 |
| Marge brute | 0.12 | 0.7 | 0.20 | 0.140 |
| Marge nette | 0.01 | 0.6 | 0.15 | 0.090 |
| Rotation des stocks | 3.2 | 0.6 | 0.08 | 0.048 |
| Rotation des actifs | 0.7 | 0.7 | 0.10 | 0.070 |
| Dette/Equity | 3.5 | 1.6 | 0.10 | -0.160 |
| Dette CT/Equity | 1.2 | 1.8 | 0.10 | -0.180 |
| Couverture intérêts | 0.8 | 1.6 | 0.03 | 0.048 |
| DSO (jours) | 95 | 0.7 | 0.10 | 0.070 |
| Croissance CA | -2% | 0.7 | 0.10 | 0.070 |
| Score brut | 0.336 |
| Score normalisé (0–1) | 0.34 |
Probabilité de défaut (1, 2, 3 ans) 92% précision
| Horizon | Probabilité | Interprétation | Seuil secteur |
|---|
| 1 an | 32.5% | Très élevée – Risque critique | 6.2% |
| 2 ans | 55.8% | Élevée – Probabilité >50% | 11.4% |
| 3 ans | 72.3% | Très élevée – Défaut quasi certain | 18.5% |
Momentum et Trajectoire
Tendance
🔻 Forte décélération
Interprétation : La résilience de l'entreprise se dégrade fortement.
Scores récents : 0.34 (T) → 0.42 (T-1) → 0.51 (T-2)
⚠️ Délai estimé avant crise critique : 6 à 9 mois (Kill Switch activé)
Scénarios What-If (Stress Tests)
Récession légère0.29
Hausse des taux0.25
Choc sectoriel0.22
Pire cas0.18
Recommandation pour le Comité
🔴 NE PAS INVESTIR – ALERTE ROUGE
Niveau de confiance : Élevé (92% précision)
Principal risque : Endettement excessif, trésorerie tendue, perte de parts de marché
Risques à surveiller : Défaillance probable dans les 12–18 mois
Actions recommandées :
- Option 1 – Passer son tour : ne pas investir
- Option 2 – Renégocier les termes : investir avec une décote de 40-50% et des clauses de protection strictes
- Option 3 – Investir en dette convertible avec une priorité de remboursement
⚠️ Due diligence prédictive : Score 0.34 – Alerte rouge – Ne pas investir sans renégociation